스토캐스틱.pptx




스토캐스틱 지표로 매도 매수 타이밍 예측

스토캐스틱 지표는 왜 사용할까요? 

1. 집을 구매할 때도 지금 가격이 높은 편인지 낮은 편인지 궁금해집니다.

2. 스토캐스틱은 최근 일정 기간 주가의 최고가와 최저가 사이에서 현재의 주가가 
   어느 정도 위치인지를 알 수 있도록 해줍니다.

3. 예를 들어 스토캐스틱 (M, N1, N2)를 구하는 경우 스토캐스틱 지표는 다음과 같이 
   계산되며, K와 D의 위치 및 움직임으로 스토캐스틱 지표를 사용합니다.  다음에서 
    구해진 K와 D는 Fast 스토캐스틱이라고합니다.

        스토캐스틱 K = (금일 종가 - M일중 최저 종가) x 100
                          --------------------------------
                           (M일중 최고종가 - M일중 최저종가)

        스토캐스틱 D = N1 기간동안의 K 평균


4. Fast 스토캐스틱은 너무 변화가 빨라 Slow 스토캐스틱을 구해서 사용합니다.

        슬로우 스토캐스틱 %K = 위에서 구한 스토캐스틱 D

        슬로우 스토캐스틱 %D = N2기간 동안의 슬로우 스토캐스틱 %K 평균


         
5. 일반인은 위 공식을 굳이 이해할 필요가 없습니다. 그저 HTS에서 슬로우 스토캐스틱을 
    원하는 기간동안 설정해서 사용하면 끝입니다. 다음음 슬로우 스토캐스틱 (10, 6, 6)의 
    예를 보여주고 있습니다.



  


스토캐스틱으로 무엇을 알 수 있을까요? 

1. 보통 스토캐스틱에서 20 이하로 내려가면 과매도 상태이니 매수 신호이고 80 이상으로 
    진입하면 과매수 상태이니 매도 신호로 설명이 되지만, 이 것만으로는 매수나 매도의 
    결정적 신호로 보기에는 부족한 부분이 있습니다.

    추가적으로 다음 그림과 같은 현상들이 나타납니다.

  

         %K, %D 교차 : %K가 %D를 골든 크로스로 교차하는 것으로 매수신호로 간주됩니다.
                               반대로 %D가 %D를 데드 크로스로 하향 교차하면 매도신호로 
                               간주됩니다.

         힌지 : 진행하던 방향이 급격히 변겨되면 추세의 변화를 의미합니다.

         리테스트 : %K의 방향이 바뀌려다가 %D의 지지를 받고 재상승하는 경우에는 더 강한
                         추세의 지속을 의미합니다.

          Failure : 추세가 반전되었다가 다시 반전되는 것으로 원래 진행하던 추세가 더 
                        강하게  진행됨을 의미합니다.

2. 스토캐스틱을 주요 신호가 아닌 보조 지표로 이용하면 여러 가지 이점이 있습니다. 
    다음 그림에서 보면 A와 C에서와 같이 5일선의 이중바닥을 통해 상승 신호가 나타날 
    경우 스토캐스틱이 50 이하에 위치해 있으면 어느 정도  안정적인 결정을 내릴 수 있다는
     것을 알 수 있습니다.

    한편, B와 D 지점에서과 같이 스토캐스틱이 80 이상에 진입한 시점에서는 매수는 자제할
    필요가 있음을 알 수 있습니다.

    또한 스토캐스틱이 80 이상의 상단에서 하락하기 시작하면 당분간 매수는 피해야 한다는
    것을 알 수 있습니다.

슬로우 스토캐스틱 (20, 12, 12)의 예


3. 스토캐스틱이 80 이상으로 진입한 상태에서도 지속 상승의 경우는 나타납니다. 
    하지만 상승의 끝은 누구도 알 수 없는 것이기 때문에 스토캐스틱이 80 이상 진입 
    시점에서는 분할 매도 등 위험 관리 장치가 필요한  것은 중요한 사실입니다.


스토캐스틱에서의 다이버전스도 알아볼까요? 

1. 다음 그림에서는 정형적인 다이버전스의 예가 두 개 나타납니다. 

2. A 에서는 주가의 봉은 상승하지만 스토캐스틱 봉이 하락하는 다이버전스가 
   나타났습니다. 그 결과는 주가의 하락으로 이어졌습니다.

3. B 에서는 주가의 바닥은 하락하지만 스토캐스틱의 바닥은 높아지는 다이버전스가 
   나타났습니다. 그 결과는 주가의 상승으로 이어졌습니다.



저작권: 알기쉬운 주식 전략 자료실 http://how2stock.blogspot.com




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출처:http://blog.naver.com/happyvov/220383404185





안녕하세요 밀키스 입니다. 어김없이 월요일이 시작 되었습니다.  ^^


메르스 여파로 인해 다들 걱정이 많으실텐데요~ 위기가 곧 기회다. 라는 말이 있습니다. 


이번일을 발판 삼아 앞으로는 이런 중대한 일이 발생했을때를 잘대처하는 정부가 되기를 바랍니다.


이번 포스팅은 매매를 할때 쓰는 툴에 대한 이야기를 해볼까 합니다.


혹시 이웃님들께서는 매매툴​이라는것을 갖고 있으신가요?


매매툴이란? 

① 엑셀 또는 프로그램언어를 이용하여 수치로 구체화시키고 통계를 내어 만든 정형화된 프로그램으로 매매시에 즉시 사용할수 있으며

   시세의 변화를 감지하고 예측할수 있게 도와주는 도구 (수동과 자동이 있음)

② 증권사에서 제공하는 HTS내의 보조지표중 하나 또는 여러개를 이용하여 본인만의 원칙을 세운후

   시세의 변화를 감지하고 매수시점인 최저점과 매도시점인 최고점을 잡아낼수 있게 도와줌

③ 이동평균선을 이용하여 이동평균선과 일정 거리가 멀어지면 매수 매도 하는 방법


다시한번 쉽게 말씀드리자면

매매를 할때 단순히 가격을 보고 매매를 하는것이 아니라 본인만의 원칙을 가지고 진입 청산을 할수 있는 방법을 갖고 있느냐 라는게 매매툴의 핵심입니다.

가장 핵심은 손실이 나지 않는 시점에서 매수를 할수 있느냐겠지요~


저 또한 매매툴이 있습니다. 우선 보조지표는 스톡캐스틱 slow를 이용 하며 한때는 MACD도 이용을 했었습니다만 지금은 stochastics slow만 이용중입니다.


스택캐스틱이란? (키움증권발췌)


Stochastics

[개요]

-    일정 기간 동안의 주가 변동폭 중에서 금일 종가의 위치를 백분율로  나타내는 지표로서 주가가 움직이는 특성을 가장 잘 반영하는 지표 중 
      하나입니다. 

-     Stochastic Oscillator는 주요 지표인 %K와  %K의 이동 평균 값인 %D로 나누어집니다.

[해석]

-  %K가 20% 이하로 하락 했다가 다시 상승하는 경우 매수 신호이며, 80% 이상으로 상승 했다가 다시 하락하는 경우 매도 신호입니다.

-  %K 값이 %D 값을 상향 돌파하여 상승하게 되면 매수 신호이고 하향 돌파하여 하락하게 되면 매도 신호입니다.

-  주가와 %K 추세 사이에 Divergence가 발생하면 곧 추세 전환이 발생하리라는 신호입니다.


위 내용만으로는 스톡캐스틱이 무엇인지 어떻게 활용을 해야할지 이해가 잘 안되시걸 거에요^^


그래서 LG상사라는 종목을 예로 스톡캐스틱을 활용하는 방법과 매매시점은 언제 잡아야하는지 차트를 보며 설명드리겠습니다. ^^


우선 스톡캐스틱값이 보이지 않게 캡쳐전에  셋팅을 하였습니다. 이유는 보조지표를 추가하시면 초기 스톡캐스틱 값이 자동으로 셋팅이되기에

굳이 값을 똑같이 하실 필요도 없으며 스톡캐스틱 값을 변경을 할경우 매매를 해야하는 시점이 달라지게 되며 여러 문제가 발생하기 때문입니다. 

스톡캐스틱 값은 본인의 성향에 따라  공부를 하셔서 통계를 내고 연습하셔야 하시면 되겠습니다.



자 어떤가요? 그림으로 보니 바로 이해가 되시지요?


2014년 11월에 매수시점이 발생 했고 그이후 대세 상승이 시작되어 8개월간 꾸준히 우상향으로 상승중인 상황 입니다. 현재는 조정구간에 진입했구요

우상향을 하면서 스톡캐스틱은 꾸준히 상승만 하는게 아니라 어느시점에서는 다시 하락을 하고 과매도 권에 진입했을경우에는 다시 상승을 하게 됩니다.


LG상사 스토캐스틱 매매시점

2014년 11월 초    매수신호발생

2014년 12월 초    매도신호 발생

2014년 12월 말    매수시점 발생

2015년 02월 중순 매도신호 발생

2015년 03월 중순 매수신호 발생

2015년 05월 말    매도신호 발생

2015년 6월 현재 매수가능 시점도래중


이것이 스톡캐스틱을 이용한 매매 방법 입니다. 스톡캐스틱을 이용하며 주의해야할점이 있습니다.


※스톡캐스틱 이용시 주의사항


① 매수가능 시점에 도래했다고 하여 무작정 매수 금지 -> 최소 보조지표상 2가지 이상의 매수신호 발생시 진입

② 매도 시점에 도래했다고 하여 전량 매도 금지 주가는 한번 추세가 실리면 계속 한방향으로 가려는 성질이 있음

    최초 매수 목적에 따라 단기 시세차익실현이 목표 였다면 단기 시세 차익실현해도 무방 다만 중장기 투자였다라면 목표한 가격에서 되도록이면 매도 

     고가에서 거래량이 발생하지 않았다면 일부만 매도후 물량을 보유 해도 됨

③ 스톡캐스틱만으로 현재 구간을 판단하지 말것, 거래량과 이동평균선 전체 그림을 확인하여 매매시점을 잡을것

④ 스톡캐스틱이 과매도 과매수 구간에 와있다 하더라도 상황에 따라서는 진입을 하지 말아야 할 경우도 있음

    일봉상 스톡캐스틱이 한달에 한번 두달에 한번 매수 매도 시점이 나오나 때에 따라서는 6개월간 한구간에 머물러 있는 경우도 있을수 있음

    계속 하락을 하면 하락만 하는 경우도 있다는 뜻임

⑤ 스톡캐스틱이 바닥에 있다 하더라도 역배열 구간에서는 진입 금지 역배열이 정배열로 전환되는 시점을 기다렸다가 매수해야 손실이 없음

  

보조지표를 맹신하여 보조지표만 믿고 매매하는 방법은 여러 위험이 발생 하게 됩니다. 이점 꼭 명심 해주시고~

스톡캐스틱이라는 보조지표를 이해하는대 제 경우 3년이상이 걸렸습니다.

왜 이렇게 오랜기간이 걸렸을까요? 이유는 차트에 표현된 현재의 보조지표는 지나간 과거의 일을 표현해 낸것이기 때문입니다.

그안에 숨어 있는 실제 문제점들 변수들은 지금 우리는 볼수가 없기 때문 입니다.

처음 저도 스톡캐스틱 보조지표를 보고 나서는 와! 정말 쉽고 이렇게 완벽한 보조지표가 있었네? 라는 생각을 갖게 되었습니다.

스톡캐스틱 공부후  승률이 90%이상이라고 말씀드리다면 믿으실수 있으실까요? 하지만 나머지 10%에서 90%에서 번것을

다 토해내는경우도 발생하였다면요?

개인투자자분들이 손실을 보는 이유는 대다수가 비슷합니다. 아무리 잘하시는 고수분이라 할지라도 한번의 판단 실수로 인해

큰손실을 보는대 하물며 직장생활을 하며 별다른 공부를 하지 않는 일반투자자분들은 이런점들을 찾아내기란 쉽지 않은 입니다.

그렇기에 맹신을 하지 말라고 말씀드리는 것입니다. ^^ 너무 진지 했나요 ~


전업투자를 처음 시작했을때 얘기를 해보겠습니다.

처음에는 주식으로 전업투자를 시작하였고 대세하락기가 온이후 더이상 주식으로 돈을 벌기 어려워지자 

국내선물 상품만 거래하는 방향으로 전환 하였습니다. 

이때는 두가지 툴(엑셀프로그램+MACD)을 이용하여 매매를 하였고 처음에는 성공적 이였습니다.

20일간 하루에 평균 130~150만원을 벌었으니까요 ~ 하지만 자만이 굉장히 큰실수를 낳았고

결국 3일만에 3500만원의 손실을 기록후 다시 복구는 하였으나 저에게 큰 트라우마를 안겨주고 끝이나고 말았습니다.

이 트라우마는 아직도 극복하기에 쉽지 않은 트라우마 입니다. ^^;


그만큼 한가지 지표를 이해하는대에도 많은 시간이 걸린다는 사실! 꼭 공부를 하시고 적용을 하시길 당부 드리는 바입니다.

이번 포스팅을 하며 엑셀 툴을 이용하여 거래하는 방법도 포스팅을 하려 했으나 시간이 여의치 않네요 ~

다음 포스팅에 이어서 설명해보겠습니다. 오늘도 건강하시고 행복한 하루 보내시길 빌겠습니다. ^^


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출처: http://booja.blogspot.kr/2013/02/stochastic.html


시장에서 활용되는 대표적 매매시스템은 추세 시장에서 유효한 추세 추종형과 추세가 없는 비추세시장에서 유효한 형태 등으로 구분할 수 있다. 비추세 시장에서 유효한 지표 중 대표적인 것이 바로 스토캐스틱(Stochastic)이다.

스토캐스틱(Stochastic)은 George Lane이라는 기술적 분석가에 의하여 개발되었다. George Lane은 그의 저서 "Technical Traders Bulletin"에서 스토캐스틱(Stochastic)을 소개했는데 그는 스토캐스틱(Stochastic)을 수년간 매매에 활용하였고 다양한 시장 상황에 맞는 투자기법 들을 제시하였다.

스토캐스틱(Stochastic)은 일정기간 중 시장 가격의 움직임 속에서 당일의 종가가 어디에 위치하고 있는지를 나타내는 지표이다. 따라서 가격이 지속적으로 상승하고 있다면 스토캐스틱(Stochastic) 값은 100에 가까워질 것이고 반대로 지속적으로 하락하고 있다면 스토캐스틱(Stochastic) 값은 0에 가까워 지는 경향을 나타나게 된다.

계산법

스토캐스틱(Stochastic)은 %K, %D(slow %K), slow%D 등으로 구성된다.

- %K는 일정기간(n일) 동안의 고가와 저가 사이에 금일의 종가가 어디에 위치하는 가를 나타내는 것이다.
- %D(=slow %K)는 %K의 3일간(혹은 3기간)의 이동평균값이다.
- slow %D는 %D의 3일간(혹은 3기간)의 이동평균값이다.

이를 산식으로 정리하면 다음과 같다.

%K = {(금일 종가 - 최근 n일 중 최저가) / (최근 n일 중 최고가-최근 n일 중 최저가)}×100
%D = %K의 k일 이동평균
slow %D = %D의 k일 이동평균

단, n일은 통상 5~14일 k는 통상 3일을 사용한다.

스토캐스틱(Stochastic)은 Fast Stochastic와 Slow Stochastic로 구분하여 사용한다. Fast Stochastic는 %K와 %D를 사용하고 Slow Stochastic는 Slow %K(=%D)와 slow %D를 사용하는데 Fast Stochastic이 너무 잦은 신호로 속임수가 많기 때문에 주로 Slow Stochastic을 많이 사용하며 여기서는 Slow Stochastic을 중심으로 소개한다.

분석방법

① 초과매수, 초과매도를 이용한 방법

%K는 가격 변화에 매우 민감하게 반응한다. 따라서 효과적일 때도 있지만 대체적으로 %D를 중심으로 분석하는 것이 유효하다. %D를 중심으로 초과매수 수준은 75~90수준을 넘어설 때, 초과매도 수준은 10~25수준을 하회할 때로 이해한다. 이는 가격이 일정기간 중 가격범위의 정점에 이르면 하락할 가능성이 높고 반대의 경우는 반등할 가능성이 크다는 점에 착안한 것이다.

그러나 통상 Stochastic를 분석해 보면 반드시 초과매수 수준에 도달했다고 해서 주가가 하락하는 것은 아니고 초과 매도 수준에 도달했다고 반등이 나타나는 것은 아니다. 특히 선물매매의 경우 초과매수, 초과매도 범위를 이용하여 즉시 반대 포지션(reversal)을 취하게 되면 손실 위험이 커지는 경우가 많다.

따라서 이를 보완하기 위해서는 초과매수·매도수준 진입시 매매를 하지 않고 초과매수수준을 하향 돌파하거나 초과매도 수준을 상향 돌파할 때 매매를 하는 것이 위험을 줄 일수 있다. 즉 흐름을 확인하는 매매를 하는 것이다.

② %K와 %D의 교차를 이용하는 방법

%K가 %D를 상향 돌파하면 매수하고 하향 돌파하면 매도한다. 그러나 위의 방법은 신호가 자주 나오기 때문에 속임수가 많아 이를 보완하여 초과매수·초과매도 수준을 고려하여 %K와 %D의 교차를 이용할 수있다. 다른 방법으로는 %D가 현재의 시장 추세와 같은 방향으로 움직일때만 %K와 %D의 교차를 이용하는 방법, %K와 %D가 모두 방향을 전환하였을 경우만 매매하는 방법, 매매시기의 빠른 포착을 위해 %K와 %D의 간격이 좁아지거나 넓어지는 것을 이용하는 방법 등이 있다.

③ Divergence를 이용하는 방법

Divergence는 주가의 움직임과 지표의 움직임이 다르게 나타나는 현상을 말한다. 예를 들어 주가의 저점은 낮아지는데 지표의 저점은 높아지는 경우 등이다.

Downward divergence는 가격은 신고가를 기록하고 있지만 Stochastic는 직전보다 낮은 고점을 만들고 있는 경우이다. 이런 경우는 조정이 임박했음을 신호하는 것이다.

Upward divergence는 가격은 신저가를 기록하고 있지만 Stochastic는 직전보다 높은 저점을 만들고 있는 경우이다. 이런 경우는 반등이 임박했음을 신호하는 것이다.

한편 Divergence는 통상 두개의 고점 or 저점으로 만들어 지는 것이 일반이지만 간혹 세개의 고점 or 저점으로 형성되는 경우가 있다. 이때는 두개로 형성된 Divergence보다 세개로 형성된 것은 더욱 강력한 매매신호가 될 수 있다.

Stochastic의 가장 큰 단점은 매매신호가 너무 잦게 나타난다는 것이다. 즉 속임수 신호가 많다는 것이다. 따라서 강한 상승 or 하락 추세에서는 약점을 드러낼 수 있다. 이를 보완하기 위해서는 추세에 순응하는 매매기법을 활용하는 방법이 적절하다. 그러한 방법에는

추세에 맞는 신호만 이용하는 것으로서 예를 들어 상승 추세일 경우는 매도 신호는 무시하고 매수신호만 매수진입에 이용하며 하락추세일 경우에는 매수신호는 무시하고 매도신호가 나타날 때만 신규포지션 진입에 이용하는 방법이 있다. 다른 방법으로는 Stochastic의 기간을 조정하는 방법이 있는데 다소 주관적인 요소가 가미될 수 있을 것이다.

그러나 추세를 판단하는 것은 쉽지 않은 작업이므로 추세의 강도를 파악하는 지표인 ADX를 이용하는 방법을 제안한다. 즉, ADX가 상승한다는 것은 추세가 강함을 나타내므로 추세에 맞는 매매신호만을 이용하고 ADX가 하락 시에는 추세강도가 약하므로 초과매수·초과매도 수준을 이용하는 기법이나 %K와 %D의 교차를 이용하는 매매기법을 사용하는 것이 효과적일 것이다.

"Stochastic"의 패턴

Stochastic을 관찰하면 종종 %K와 %D의 교차 등에 앞서 나타나는 패턴이 있다. 이를 잘 활용하면 timing 등에서 매매에 도움이 될 수 있는데 이를 소개한다.

① 오른쪽 교차(Right Crossover)와 왼쪽교차(Left Crossover)

%K가 %D를 어느 시점에 교차하느냐에 따라 교차신호에 대한 신뢰도가 차이 난다.

Stochastic이 저점을 형성한 뒤 %D가 %K의 오른쪽을 교차하는 것을 오른쪽 교차(Right Crossover)라하고 아직 %D의 방향은 전환되지 않았는데 %K가 %D의 왼쪽을 교차하는 것을 왼쪽교차(Left Crossover)라고 한다. 가격변화의 전환점을 찾는 것은 %D의 전환이 더욱 신뢰도가 높기 때문에 %D의 전환이후 %K가 교차하는 오른쪽 교차의 신뢰도가 더욱 높다.

② Hinge

%K가 %D의 기울기는 가격움직임의 속도로 이해할 수 있다. Stochastic이 갑자기 이전의 움직임에서 급격히 기울기가 둔화되는 경우가 있는데 이를 Hunge라고 한다. 이는 가격의 진행속도가 둔화되어 가격방향이 조만간 전환될 수 있음을 나타내는 신호이다. 그러나 신뢰도는 떨어지므로 %K가 %D의 교차와 병행해서 살피는 것이 좋다.

③ Waring Hook

%K가 %D와 교차하기 전에 고점이나 저점에서 방향을 먼저 전환하는 현상. Waring Hook이 나타나면 기존의 추세가 진행되는 기간이 2일 정도에 그친다. 매매 시에는 기존의 포지션을 정리할 경우에만 선택적으로 사용가능하나 Hinge 마찬가지로 %K가 %D의 교차와 병행해서 살피는 것이 바람직하다.

④ Knee 와 Shoulder

Knee 와 Shoulder는 가격의 고점이나 저점이 뾰족한 모습을 하며 반전하는 'spike'현상 이후 자주 발생하며 "failure"라고도 한다.

⑤ Bear & Bull Set-up

Bear & Bull Set-up은 George Lane의 독특한 기법 중 하나이다. Bear Set-up은 가격의 고점, 저점은 높아지고 있는데 %D의 저점은 낮아지는 현상이다. Bear Set-up이 나타나면 곧 이어 나타나는 고점은 의미있는 고점이 될 가능성이 높다. Bull Set-up은 Bear Set-up과는 반대로 가격의 고점, 저점은 낮아지고 있는데 %D의 저점은 낮아지는 현상이다. 이 경우 곧 이어지는 다음 저점은 의미있는 저점의 가능성이 높아진다. Bear & Bull Set-up은 역전형 divergence의 한 종류이다. 혹자는 convergence라고도 하는데 이 방법이 매매에 매우 효과적이라는 보고가 많이 있어 참고할 만한 기법이다.

Stochastic 이용전략

Stochastic pop전략은 초단기 매매에 이용되는 기법이다. 기술적 분석가인 Jake Bernstein이 " Short-Term Futures Trading(Probus Publishing Cimpany, 1933) 제시한 이 방법은 주로 5분챠트, 30분챠트 등과 같은 단기 매매에서 주로 응용되는 방법이다.

관성의 법칙을 이용한 것으로 가격도 물체와 같이 한번 움직이면 같은 방향을 진행하여는 성질이 있어 초과매수·초과매도 수준에서 가격이 곧바로 진행을 바꾸는 것이 아니고 한동안 그 범위내에서 진행한다는 성질을 이용한 기법이다. 즉 Stochastic이 초과매수 수준(75%)을 상향 돌파하면 매수포지션을 취하고 초과매도 수준(25%)을 하향 돌파하면 매도포지션을 취하는 전략이다.(중립지역은 25%~75%) 포지션의 정리는 일반적인 기법인 %K와 %D의 교차시점으로 하면 된다.

Stochastic은 전술한 바와 같이 비추세시장에서 응용하는 것으로 알려져 있어 ADX와 같은 추세 판단지표와의 병행 사용이 필요하다. 그러나 Stochastic만을 가지고도 추세를 확인할 수 있는 응용방법이 있다. 따라서 이를 이용 추세를 판단하면서 추세와 지지 저항선을 확인하면 매매에 도움이 된다.

Stochastic 상승구간은 %D가 상승하여 초과매수권을 돌파하는 시점에서 시작하여 다시 과매수권을 하향이탈한 뒤 과매도권에 진입하기전 까지를 말한다. Stochastic 하락구간은 %D가 하락하여 초과매도권에 진입하고 이후 과매도권을 벗어난 뒤 과매수권에 진입하기 전까지의 구간을 말한다.

한편 SC(Stochastic cycle) 최고가라는 개념이 있는데 이는 위의 Stochastic상승구간 내에서 주가가 가장 높은 점이다. 반면, SC최저가는 Stochastic 하락구간 내에서 주가가 가장 낮은 가격이다.

전술한 divergence를 이용한 전략에서 응용되는 기법으로 가격이 강한 상승세 혹은 하락세를 형성하면서 추세가 진행될 때 일시적인 조정인지 여부를 판단하여 매매에 가담하는 방법이다.

우선 기존의 추세와 반대 방향의 반락 or 반등은 50% 이내의 수준이어야 한다. ADX등으로 현 추세가 지행되고 있는지를 판단해야 한다. 상승추세 지속의 경우 %D 방향전환이 과매도권에서 나타나고 하락추세 지속의 경우 %D 방향전환이 과매수권에서 나타나야 한다. 이 때 주가와 Stochastic이 divergence를 나타나면 재매수 시점으로 이해하고 기존 추세에 순응하는 매매에 가담한다.

Stochastic은 기본적으로 비추세 시장에서 유효한 지표로 인식되고 있다. 따라서 속임수에 속지 않고 Stochastic을 효율적으로 사용하기 위해서는 추세지표와 같이 사용하여 위험을 줄이는 노력이 필요하다. 특히 강한 추세를 나타날 경우 과매도권과 과매수권에서 상당 기간 횡보하는 경우가 많으므로 상기한 내용들에 대한 충분한 이해가 선행되고 매매에 적용하는 것이 바람직하다.

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출처: 저는 주식투자가 처음인데요 강병욱


경기침체기

-> 주가가 상승세로 전환하는 모습


경기회복기

-> 주가가 상승세가 이어짐


경기활황기

-> 주가가 하락하게 됨


경기후퇴기

-> 주가가 계속 하락



매수는 경기침체기가 가장 좋고 매도는 경기 정점 이전에 하는 것이 바람직 하다.




Quiz.


1) GDP가 다음과 같이 상승하였다. 실질 GDP는 몇 %로 상승하였나?

  

 

 수량

 가격

GDP 

 2014년 12월

 1000개

200원 

 200,000

 2015년 12월

 1000개

300원 

300,000 


답: 0%


2. 다음중 주식투자하기 좋은 시기를 모두 고르시오

경기순환 -> 1) 경기침체기 2) 경기회복기 3) 경기활황기 4) 경기후퇴기 

피터 오펜하이머의 투자시계 모형 -> 5)회복기 6) 확장기 7)후회기 8) 수축기


답: 1) , 2) , 5)



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출처: 저는 주식투자가 처음인데요 강병욱


경기종합지수는 주가와 동행합니다.


경기종합지수 구성지표


 경기선행지수

 경기동행지수

경기후행지수 

 - 구인구직 비율

 - 재고순환지표

 - 소비자기대지수

 - 기계류내수출하자수

 - 수출입물가비율

 - 국제원자재가격지수

 - 코스피지수

 - 장단기금리차

 - 비농림어업취업자수

 - 광공업생산지수

 - 서비스업생산지수

 - 소매판매액지수

 - 내수출하자수

 - 건설기성액(실질)

 - 수입액(실질)

 - 사용근로자지수

 - 생산자제품재고지수

 - 도시가계소비자지출(실질)

 - 소비재수입액(실질)

 - 회사채유통수익률




설문조사도 지표가 된다.

1) 소비자태도 지수

-> 장래 소비지출 계획이나 경기 전망에 대한 설문조사 결과를 지수로 환산해서 나타낸 지표


2) 제조업 경기실사지수

-> 기업가들의 경기동향 판단, 예측 등을 설문조사하여 지수화한 것

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출처: 저는 주식투자가 처음인데요 - 강병욱


GDP

-> 경제가 성장하는지 한눈에 볼 수 있는 지표

-> GDP는 특정기간 동안 국내에서 새롭게 생산한 상품과 서비스의 시장가치(수량x가격)의 합이다.


GDP가 증가하는 원인 두가지

1) 수량이 증가하여 GDP가 성장하는 경우는 GDP가 실질적으로 성장하는것

2) 가격이 상승해서 GDP가 올라가는 경우는 물가가 상승해서 올라간 것이기 때문에 경제가 성장한것이라고 보기는 힘들다.


기저효과란?

-> 경제쇼크가 발생하여 어느 해 GDP가 급격하게 위축된 이후라면 그 다음 해의 GDP는 엄청나게 성장한 것으로 보일 수 있습니다. 이러한 착시가 바로 기조효과이다.

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