스토캐스틱 정리

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스토캐스틱 지표로 매도 매수 타이밍 예측

스토캐스틱 지표는 왜 사용할까요? 

1. 집을 구매할 때도 지금 가격이 높은 편인지 낮은 편인지 궁금해집니다.

2. 스토캐스틱은 최근 일정 기간 주가의 최고가와 최저가 사이에서 현재의 주가가 
   어느 정도 위치인지를 알 수 있도록 해줍니다.

3. 예를 들어 스토캐스틱 (M, N1, N2)를 구하는 경우 스토캐스틱 지표는 다음과 같이 
   계산되며, K와 D의 위치 및 움직임으로 스토캐스틱 지표를 사용합니다.  다음에서 
    구해진 K와 D는 Fast 스토캐스틱이라고합니다.

        스토캐스틱 K = (금일 종가 - M일중 최저 종가) x 100
                          --------------------------------
                           (M일중 최고종가 - M일중 최저종가)

        스토캐스틱 D = N1 기간동안의 K 평균

4. Fast 스토캐스틱은 너무 변화가 빨라 Slow 스토캐스틱을 구해서 사용합니다.

        슬로우 스토캐스틱 %K = 위에서 구한 스토캐스틱 D

        슬로우 스토캐스틱 %D = N2기간 동안의 슬로우 스토캐스틱 %K 평균

         
5. 일반인은 위 공식을 굳이 이해할 필요가 없습니다. 그저 HTS에서 슬로우 스토캐스틱을 
    원하는 기간동안 설정해서 사용하면 끝입니다. 다음음 슬로우 스토캐스틱 (10, 6, 6)의 
    예를 보여주고 있습니다.

  

스토캐스틱으로 무엇을 알 수 있을까요? 

1. 보통 스토캐스틱에서 20 이하로 내려가면 과매도 상태이니 매수 신호이고 80 이상으로 
    진입하면 과매수 상태이니 매도 신호로 설명이 되지만, 이 것만으로는 매수나 매도의 
    결정적 신호로 보기에는 부족한 부분이 있습니다.

    추가적으로 다음 그림과 같은 현상들이 나타납니다.

  

         %K, %D 교차 : %K가 %D를 골든 크로스로 교차하는 것으로 매수신호로 간주됩니다.
                               반대로 %D가 %D를 데드 크로스로 하향 교차하면 매도신호로 
                               간주됩니다.

         힌지 : 진행하던 방향이 급격히 변겨되면 추세의 변화를 의미합니다.

         리테스트 : %K의 방향이 바뀌려다가 %D의 지지를 받고 재상승하는 경우에는 더 강한
                         추세의 지속을 의미합니다.

          Failure : 추세가 반전되었다가 다시 반전되는 것으로 원래 진행하던 추세가 더 
                        강하게  진행됨을 의미합니다.

2. 스토캐스틱을 주요 신호가 아닌 보조 지표로 이용하면 여러 가지 이점이 있습니다. 
    다음 그림에서 보면 A와 C에서와 같이 5일선의 이중바닥을 통해 상승 신호가 나타날 
    경우 스토캐스틱이 50 이하에 위치해 있으면 어느 정도  안정적인 결정을 내릴 수 있다는
     것을 알 수 있습니다.

    한편, B와 D 지점에서과 같이 스토캐스틱이 80 이상에 진입한 시점에서는 매수는 자제할
    필요가 있음을 알 수 있습니다.

    또한 스토캐스틱이 80 이상의 상단에서 하락하기 시작하면 당분간 매수는 피해야 한다는
    것을 알 수 있습니다.

슬로우 스토캐스틱 (20, 12, 12)의 예


3. 스토캐스틱이 80 이상으로 진입한 상태에서도 지속 상승의 경우는 나타납니다. 
    하지만 상승의 끝은 누구도 알 수 없는 것이기 때문에 스토캐스틱이 80 이상 진입 
    시점에서는 분할 매도 등 위험 관리 장치가 필요한  것은 중요한 사실입니다.

스토캐스틱에서의 다이버전스도 알아볼까요? 

1. 다음 그림에서는 정형적인 다이버전스의 예가 두 개 나타납니다. 

2. A 에서는 주가의 봉은 상승하지만 스토캐스틱 봉이 하락하는 다이버전스가 
   나타났습니다. 그 결과는 주가의 하락으로 이어졌습니다.

3. B 에서는 주가의 바닥은 하락하지만 스토캐스틱의 바닥은 높아지는 다이버전스가 
   나타났습니다. 그 결과는 주가의 상승으로 이어졌습니다.

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